Drawdown analiza
Vizualni prikaz maksimalnega drawdowna za vsako testirano obdobje, vključno z razčlenitvijo po mesecih. Razumete, kdaj bi bila strategija pod največjim pritiskom in koliko časa bi trajalo okrevanje.
Backtesting
Preden zastavite kapital, preizkusite strategijo na zgodovinskih podatkih
Backtesting modul Dober Studio vam v minutah poda analizo drawdowna, Sharpe razmerja in vhodnih točk za katero koli časovno obdobje.
Kaj je backtesting in zakaj je nujen korak
Backtesting je postopek, pri katerem svojo trading strategijo zaženete na zgodovinskih tržnih podatkih, da ocenite, kako bi se odrezala v preteklosti. To ni napovedovanje prihodnosti – je discipliniran postopek za odkrivanje slabosti v strategiji, preden jo aktivirate z resničnim denarjem. V Dober Studio naložite zgodovinske podatke za izbrano trgišče, izberete časovni okvir in zaženete test. Sistem vrne poročilo z drawdown krivuljo, mesečnimi donosi, stopnjo uspešnosti in analizo vstopnih ter izstopnih točk.
Kaj dobite v backtesting poročilu
Vsak test vrne strukturirano poročilo z vsemi metrikami, ki jih resni trader potrebuje.
Sharpe razmerje in metrike donosa
Poročilo vključuje anualizirano Sharpe razmerje, skupni donos za testirano obdobje in mesečno razčlenitev. Vse metrike so izračunane brez upoštevanja stroškov posrednikov, ki jih nastavite sami.
Vstopne in izstopne točke
Vsak signal je prikazan na grafu s cenovnim gibanjem. Vidite natanko, kdaj bi sistem vstopil in izstopil iz pozicije, ter kateri pogoji so signal sprožili.
Primerjava več strategij
Zaženite backteste za dve ali več strategij hkrati in primerjajte rezultate v enotnem preglednem vmesniku. Idealno za odločanje med dvema variantama iste osnove ideje.
Omejitve backtestinga – kar vam moramo povedati
Backtesting ima znane omejitve: overfitting na zgodovinskih podatkih, neupoštevanje slippagea in likvidnostnih težav pri večjih pozicijah ter spremenljiva tržna dinamika. Dober Studio vam ponuja kakovostno orodje za analizo, ne pa zagotovila, da bo strategija v prihodnosti delovala enako. Rezultate backtestinga vedno interpretirajte previdno in jih dopolnite z demo testiranjem v realnem času, preden preidete na pravi kapital. Naš tim je na voljo za strokovno podporo pri interpretaciji poročil.
„S primerjavo treh variant iste strategije v backtesting modulu sem odkril, da je varianta z daljšim EMA periodom v vseh šestih testiranih letih imela za 40 % nižji maksimalni drawdown. Brez tega orodja bi to verjetno nikoli ne ugotovil tako hitro.“
Ana Mrak, algoritmična traderka, Celje
Zaženite prvi backtest že danes
Demo račun vključuje celoten backtesting modul. Nobene kreditne kartice, nobenih skritih stroškov.